Сравнение USD=X с FADMX
USD=X (USD Cash) is a currency, while FADMX (Fidelity Strategic Income Fund) is Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 3.11%/yr for FADMX.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и FADMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
FADMX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD=X и FADMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 2.95% | 9.01% | 6.02% | 9.55% | -11.84% | 3.46% | 6.72% | 11.06% | -2.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. FADMX — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FADMX
Сравнение USD=X c FADMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | FADMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и FADMX
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и FADMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -15.98% | +15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -2.62% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -3.99% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -15.98% | +15.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.05% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.60% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и FADMX
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.58% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 3.06% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 3.64% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 4.54% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 4.78% | -4.78% |
Часто задаваемые вопросы
FADMX has higher volatility (1.58%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs FADMX's -15.98%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и FADMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор