Сравнение USD=X с APH
USD=X (USD Cash) is a currency, while APH (Amphenol Corporation) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 28.29%/yr for APH.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и APH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
APH
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 26.87%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 72.68%
- 3 года*
- 58.07%
- 5 лет*
- 37.31%
- 10 лет*
- 28.29%
Сравнение доходности по годам USD=X и APH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APH Amphenol Corporation | 17.58% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. APH — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APH
Сравнение USD=X c APH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | APH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и APH
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и APH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -63.41% | +63.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -28.19% | +28.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -28.19% | +28.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -28.73% | +28.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -37.56% | +37.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.42% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -13.56% | +13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 10.92% | -10.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и APH
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 15.42%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 15.42% | -15.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 37.51% | -37.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 41.76% | -41.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 30.79% | -30.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 27.96% | -27.96% |
Часто задаваемые вопросы
APH has higher volatility (15.42%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs APH's -63.41%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и APH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор