Сравнение USD=X с AOM
USD=X (USD Cash) is a currency, while AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) is Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Moderate. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 6.19%/yr for AOM.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и AOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
AOM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение доходности по годам USD=X и AOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 4.18% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 11.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. AOM — Ранг доходности на риск
USD=X
AOM
Сравнение USD=X c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.69 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и AOM
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и AOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -19.96% | +19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -5.11% | +5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -6.85% | +6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -19.96% | +19.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -19.96% | +19.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.24% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -2.70% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.18% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и AOM
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.40% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 5.42% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 6.72% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 8.17% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 7.95% | -7.95% |
Часто задаваемые вопросы
AOM has higher volatility (2.40%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs AOM's -19.96%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и AOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор