Сравнение USD с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
USD и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности USD и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USD и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 65.50% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 2.38% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -14.68% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
XTAP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и XTAP
USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
USD vs. XTAP — Ранг доходности на риск
USD
XTAP
Сравнение USD c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.16 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.79 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.45 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 1.45 | +3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 9.90 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.16 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между USD и XTAP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и XTAP
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USD и XTAP
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| USD | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -22.13% | -66.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -11.83% | -19.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | 0.00% | -21.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -3.57% | -29.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 1.73% | +9.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и XTAP
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USD | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | 0.99% | +20.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.73% | 2.61% | +46.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.08% | 14.34% | +62.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.24% | 14.60% | +61.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 14.60% | +54.25% |