Сравнение USD с BRKL
USD (ProShares Ultra Semiconductors) and BRKL (Corgi BRKB 2x Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. USD is passively managed, while BRKL is actively managed. Their -0.35 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. USD charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for BRKL.
Доходность
Сравнение доходности USD и BRKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 81.72%
- С начала года
- 73.03%
- 1 год
- 112.45%
- 3 года*
- 102.64%
- 5 лет*
- 58.12%
- 10 лет*
- 55.62%
- Всё время*
- 28.97%
BRKL
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.20K | $16.10K | $16.10K | |
| $74.30M | $71.34M | $95.45M |
Сравнение доходности по годам USD и BRKL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.29% |
BRKL Corgi BRKB 2x Daily ETF | 4.11% |
Correlation
The correlation between USD and BRKL is -0.35, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2026 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. BRKL — Ранг доходности на риск
USD
BRKL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USD c BRKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Corgi BRKB 2x Daily ETF (BRKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD | BRKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD и BRKL
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки BRKL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и BRKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | BRKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -7.03% | -81.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.06% | 0.00% | -20.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -3.57% | -28.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и BRKL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | BRKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.08% | 29.20% | +44.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.90% | 29.20% | +49.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.45% | 29.20% | +41.25% |
Сравнение комиссий USD и BRKL
USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BRKL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и BRKL
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как BRKL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKL Corgi BRKB 2x Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.33% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
USD and BRKL have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRKL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for USD.
USD has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for BRKL.
They also come from different issuers: ProShares and Corgi. Their fees differ too: 0.95% for USD and 0.45% for BRKL.
Подберите оптимальное распределение для USD и BRKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор