PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с ^DJUSSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USD с ^DJUSSC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Dow Jones U.S. Semiconductors Index (^DJUSSC).

USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности USD и ^DJUSSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Dow Jones U.S. Semiconductors Index (^DJUSSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USD и ^DJUSSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		-3.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
^DJUSSC
Dow Jones U.S. Semiconductors Index		-0.43%43.83%73.10%94.85%-37.53%49.65%44.87%49.35%-10.46%35.52%

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у ^DJUSSC с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции ^DJUSSC по среднегодовой доходности: 50.94% против 31.25% соответственно.

USD

1 день
1.08%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.71%
1 год
144.73%
3 года*
92.19%
5 лет*
44.90%
10 лет*
50.94%

^DJUSSC

1 день
1.88%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
3.71%
1 год
72.87%
3 года*
52.95%
5 лет*
31.87%
10 лет*
31.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

Dow Jones U.S. Semiconductors Index

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SPYUSD с SCHDUSD с FNGO
Часто сравнивают с ^DJUSSC:
^DJUSSC с SOXX

Доходность на риск

USD vs. ^DJUSSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
^DJUSSC
Ранг доходности на риск ^DJUSSC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSSC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSSC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSSC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSSC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSSC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c ^DJUSSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Dow Jones U.S. Semiconductors Index (^DJUSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USD^DJUSSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.87

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.54

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.65

4.82

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.68

14.32

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USD vs. ^DJUSSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^DJUSSC равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и ^DJUSSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USD^DJUSSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.87

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.83

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.90

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.25

+0.16

Корреляция

Корреляция между USD и ^DJUSSC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок USD и ^DJUSSC

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, примерно равная максимальной просадке ^DJUSSC в -86.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и ^DJUSSC.

Загрузка...

Показатели просадок

USD^DJUSSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-86.02%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-15.46%

-16.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-48.54%

-29.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-48.54%

-29.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.39%

-8.53%

-11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.60%

-45.31%

+12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

5.21%

+6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и ^DJUSSC

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.33% по сравнению с Dow Jones U.S. Semiconductors Index (^DJUSSC) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJUSSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USD^DJUSSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.33%

11.01%

+10.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.69%

24.57%

+24.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.08%

39.15%

+37.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.21%

38.54%

+37.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.83%

34.77%

+34.06%