PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJUSSC с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSSC с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Semiconductors Index (^DJUSSC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSSC и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Semiconductors Index (^DJUSSC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJUSSC и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJUSSC
Dow Jones U.S. Semiconductors Index		-0.43%43.83%73.10%94.85%-37.53%49.65%44.87%49.35%-10.46%35.52%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSSC показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции ^DJUSSC превзошли акции SOXX по среднегодовой доходности: 31.25% против 28.39% соответственно.

^DJUSSC

1 день
1.88%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
3.71%
1 год
72.87%
3 года*
52.95%
5 лет*
31.87%
10 лет*
31.25%

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Semiconductors Index

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ^DJUSSC:
^DJUSSC с USD
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

^DJUSSC vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSSC
Ранг доходности на риск ^DJUSSC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSSC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSSC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSSC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSSC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSSC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUSSC c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Semiconductors Index (^DJUSSC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJUSSCSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.03

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.63

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.82

4.44

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.32

16.46

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJUSSC vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSSC на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSSC и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJUSSCSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.03

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.54

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.86

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.37

-0.12

Корреляция

Корреляция между ^DJUSSC и SOXX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSSC и SOXX

Максимальная просадка ^DJUSSC за все время составила -86.02%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSSC и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJUSSCSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.02%

-70.21%

-15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.46%

-18.27%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.54%

-45.75%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.54%

-45.75%

-2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-7.95%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.31%

-20.10%

-25.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

4.92%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSSC и SOXX

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Semiconductors Index (^DJUSSC) составляет 11.01%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что ^DJUSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJUSSCSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

12.83%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

26.41%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.15%

40.12%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.54%

35.48%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.77%

32.98%

+1.79%