PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCRX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCRX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности USCRX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCRX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		-0.11%16.64%8.15%12.00%-1.21%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, USCRX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

USCRX

1 день
2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.18%
1 год
15.40%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.70%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с URFRXUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOG
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с ATLAX

Сравнение комиссий USCRX и FRGAX

USCRX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

USCRX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCRX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCRXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.93

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.74

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

7.96

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCRX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCRX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCRX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCRXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.27

-0.60

Корреляция

Корреляция между USCRX и FRGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCRX и FRGAX

Дивидендная доходность USCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.42%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USCRX и FRGAX

Максимальная просадка USCRX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCRX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCRXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.07%

-11.77%

-37.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-8.53%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-5.02%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-1.62%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.87%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности USCRX и FRGAX

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеют волатильность 4.39% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCRXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.51%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

7.04%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

12.09%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

10.33%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

10.33%

+0.72%