Сравнение USCR.L с ERNU.L
USCR.L (SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF) and ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - USCR.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while ERNU.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, USCR.L returned 0.37%/yr vs 3.75%/yr for ERNU.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. USCR.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for ERNU.L.
Доходность
Сравнение доходности USCR.L и ERNU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USCR.L торгуется в USD, в то время как ERNU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USCR.L показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у ERNU.L с доходностью 1.61%.
USCR.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- —
ERNU.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение доходности по годам USCR.L и ERNU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCR.L SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 0.18% | 7.70% | 2.19% | 8.02% | -15.48% | -1.86% | 2.28% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 1.62% | 4.91% | 5.60% | 4.92% | 1.32% | 0.60% | 0.33% |
Correlation
The correlation between USCR.L and ERNU.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCR.L vs. ERNU.L — Ранг доходности на риск
USCR.L
ERNU.L
Сравнение USCR.L c ERNU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCR.L | ERNU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 4.60 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 14.97 | -9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCR.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.04 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.78 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.46 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок USCR.L и ERNU.L
Максимальная просадка USCR.L за все время составила -22.42%, что больше максимальной просадки ERNU.L в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCR.L и ERNU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCR.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -8.13% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -0.95% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.13% | -1.00% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -2.54% | -19.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.11% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -0.57% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.29% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCR.L и ERNU.L
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (USCR.L) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что USCR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCR.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.50% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.58% | 3.57% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 4.22% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 4.79% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 5.10% | +1.89% |
Сравнение комиссий USCR.L и ERNU.L
USCR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ERNU.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCR.L и ERNU.L
USCR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.69% | 4.68% | 5.45% | 5.00% | 1.55% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
USCR.L SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USCR.L and ERNU.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for USCR.L.
USCR.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for USCR.L and 0.09% for ERNU.L.
Подберите оптимальное распределение для USCR.L и ERNU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор