Сравнение USCL с SPCT
USCL (iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USCL is passively managed, while SPCT is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. USCL charges 0.08%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности USCL и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCL показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
USCL
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 6.65%
- С начала года
- 7.03%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCL и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 7.03% | 2.23% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between USCL and SPCT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCL vs. SPCT — Ранг доходности на риск
USCL
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USCL c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCL | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCL и SPCT
Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCL | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -7.17% | -11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -1.49% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USCL и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCL | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 9.27% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 9.27% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 9.27% | +5.58% |
Сравнение комиссий USCL и SPCT
USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCL и SPCT
Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 1.09% | 1.10% | 1.18% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
USCL and SPCT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USCL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
USCL has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: iShares and Liberty One. Their fees differ too: 0.08% for USCL and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для USCL и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор