PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USCL с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USCL и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCL и SGOV


2026 (YTD)202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
-5.85%14.26%27.04%12.71%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%3.00%

Доходность по периодам

С начала года, USCL показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


USCL

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-4.43%
1 год
11.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий USCL и SGOV

USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

USCL vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USCL
Ранг доходности на риск USCL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4242
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USCLSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

20.61

-19.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

283.87

-282.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

201.33

-200.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

411.31

-410.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

4,618.08

-4,613.99

USCL vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USCLSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

20.61

-19.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

14.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

12.34

-11.23

Корреляция

Корреляция между USCL и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и SGOV

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM202520242023202220212020
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
1.22%1.10%1.18%0.85%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок USCL и SGOV

Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


USCLSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-0.03%

-18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-0.01%

-11.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

0.00%

-7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

0.00%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

0.00%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и SGOV

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что USCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USCLSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

0.06%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

0.13%

+9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

0.20%

+17.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

0.24%

+14.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

0.24%

+14.79%