PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCL с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

USCL и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности USCL и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCL и PSMD

2026 (YTD)202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		-5.85%14.26%27.04%12.71%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.77%11.45%12.78%7.67%

Доходность по периодам

С начала года, USCL показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.77%.

USCL

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-4.43%
1 год
11.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
1.56%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.69%
1 год
10.87%
3 года*
11.24%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с VOOUSCL с JCTR
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий USCL и PSMD

USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Доходность на риск

USCL vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCLPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.12

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.71

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.53

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

8.66

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа PSMD равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCLPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.12

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.03

+0.08

Корреляция

Корреляция между USCL и PSMD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и PSMD

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.22%1.10%1.18%0.85%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок USCL и PSMD

Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

USCLPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-11.96%

-7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-7.51%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-2.89%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-1.71%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.32%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и PSMD

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что USCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCLPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.10%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

4.39%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

10.09%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

8.60%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

8.56%

+6.47%