PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USCL с MGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USCL и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCL и MGC


2026 (YTD)202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
-5.85%14.26%27.04%12.71%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
-4.86%19.31%27.16%12.96%

Доходность по периодам

С начала года, USCL показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью -4.86%.


USCL

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-4.43%
1 год
11.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MGC

1 день
0.81%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.26%
1 год
18.99%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Vanguard Mega Cap ETF

Сравнение комиссий USCL и MGC

USCL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

USCL vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USCL
Ранг доходности на риск USCL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4242
Ранг коэф-та Мартина

MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USCLMGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.01

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.56

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.64

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

7.19

-3.09

USCL vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа MGC равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USCLMGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.01

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.56

+0.56

Корреляция

Корреляция между USCL и MGC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и MGC

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности MGC в 1.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
1.22%1.10%1.18%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
1.01%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Просадки

Сравнение просадок USCL и MGC

Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и MGC.


Загрузка...

Показатели просадок


USCLMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-51.93%

+32.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.93%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-6.33%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-7.12%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.72%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и MGC

Текущая волатильность для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) составляет 5.23%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что USCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USCLMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.54%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

9.86%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

18.80%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

17.26%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

18.19%

-3.16%