PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USCL с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USCL и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCL и FTAG


2026 (YTD)202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
-5.85%14.26%27.04%12.71%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
12.78%14.82%-6.72%-3.43%

Доходность по периодам

С начала года, USCL показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.


USCL

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-4.43%
1 год
11.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Сравнение комиссий USCL и FTAG

USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.


Доходность на риск

USCL vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USCL
Ранг доходности на риск USCL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4242
Ранг коэф-та Мартина

FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USCLFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.35

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.98

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.17

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

6.62

-2.53

USCL vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FTAG равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USCLFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.35

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

-0.33

+1.44

Корреляция

Корреляция между USCL и FTAG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и FTAG

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FTAG в 1.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
1.22%1.10%1.18%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок USCL и FTAG

Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и FTAG.


Загрузка...

Показатели просадок


USCLFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-90.89%

+71.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.00%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-78.19%

+70.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-71.17%

+68.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.68%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и FTAG

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что USCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USCLFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.93%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

10.75%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

17.49%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

17.38%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

19.92%

-4.89%