PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL с FJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCL с FJUN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - USCL tracks the MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross while FJUN tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Both are passively managed. Over the past 3 years, USCL returned 18.58%/yr vs 13.25%/yr for FJUN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. USCL charges 0.08%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.

Доходность

Сравнение доходности USCL и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCL показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у FJUN с доходностью 3.89%.

USCL

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.24%
С начала года
3.33%
6 месяцев
1.99%
1 год
13.85%
3 года*
18.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

FJUN

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.54%
С начала года
3.89%
6 месяцев
3.53%
1 год
11.85%
3 года*
13.25%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCL и FJUN

2026 (YTD)202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		3.33%14.26%27.04%12.71%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		3.89%11.05%16.38%11.11%

Correlation

The correlation between USCL and FJUN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.93

The correlation between USCL and FJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USCL и FJUN

Секторы
USCL
FJUN

Технологии

41.1%
39.0%

Коммуникационные услуги

11.9%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.9%

Финансовые услуги

9.3%
11.1%

Здравоохранение

9.1%
8.3%

Промышленность

6.9%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.5%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Энергетика

1.8%
3.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Технологии

USCL
41.1%
FJUN
39.0%

Коммуникационные услуги

USCL
11.9%
FJUN
10.6%

Потребительский циклический сектор

USCL
10.1%
FJUN
9.9%

Финансовые услуги

USCL
9.3%
FJUN
11.1%

Здравоохранение

USCL
9.1%
FJUN
8.3%

Промышленность

USCL
6.9%
FJUN
7.8%

Потребительский защитный сектор

USCL
4.1%
FJUN
4.5%

Коммунальные услуги

USCL
2.0%
FJUN
2.1%

Энергетика

USCL
1.8%
FJUN
3.1%

Недвижимость

USCL
1.8%
FJUN
1.8%

Сырьевые материалы

USCL
1.6%
FJUN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с USCAUSCL с VOO
Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с JEPIFJUN с SPYFJUN с UNOVFJUN с USPXFJUN с KATFJUN с ABIG

Доходность на риск

USCL vs. FJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USCLFJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.12

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.21

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.45

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.88

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

16.48

-11.30

USCL vs. FJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FJUN равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL и FJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USCL и FJUN

Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и FJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCLFJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-13.26%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-4.13%

-6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-13.26%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-1.07%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-1.66%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

0.72%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и FJUN

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что USCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCLFJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

0.94%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

4.39%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

5.64%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

10.56%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

10.24%

+4.69%

Сравнение комиссий USCL и FJUN

USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и FJUN

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.13%1.10%1.18%0.85%

Часто задаваемые вопросы

USCL and FJUN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCL has higher volatility (4.89%) compared to FJUN (0.94%). In terms of maximum drawdown, USCL dropped -19.00% vs FJUN's -13.26%.

On 3-year performance, USCL leads with 18.58% vs 13.25% for FJUN. On fees, USCL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FJUN has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USCL has performed better with a 18.58% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

USCL has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.00% for FJUN.

USCL tracks MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while FJUN tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for USCL and 0.85% for FJUN.

FJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCL и FJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор