PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCL с DMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds - USCL tracks the MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross while DMAY tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Both are passively managed. Over the past year, USCL returned 20.82% vs 12.37% for DMAY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. USCL charges 0.08%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности USCL и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCL показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 4.42%.

USCL

1 день
-0.85%
1 месяц
4.29%
С начала года
7.04%
6 месяцев
6.94%
1 год
20.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.37%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCL и DMAY

2026 (YTD)202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		7.04%14.26%27.04%12.71%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.42%11.05%12.82%7.15%

Correlation

The correlation between USCL and DMAY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.90

The correlation between USCL and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USCL и DMAY

Секторы
USCL
DMAY

Технологии

29.4%
36.2%

Финансовые услуги

13.6%
11.9%

Коммуникационные услуги

12.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.9%
10.1%

Здравоохранение

10.7%
8.4%

Промышленность

7.0%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

USCL
29.4%
DMAY
36.2%

Финансовые услуги

USCL
13.6%
DMAY
11.9%

Коммуникационные услуги

USCL
12.7%
DMAY
10.9%

Потребительский циклический сектор

USCL
11.9%
DMAY
10.1%

Здравоохранение

USCL
10.7%
DMAY
8.4%

Промышленность

USCL
7.0%
DMAY
8.1%

Потребительский защитный сектор

USCL
4.7%
DMAY
4.9%

Энергетика

USCL
3.5%
DMAY
3.5%

Коммунальные услуги

USCL
2.4%
DMAY
2.3%

Недвижимость

USCL
2.3%
DMAY
1.9%

Сырьевые материалы

USCL
1.9%
DMAY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с VOOUSCL с USCA
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с ABIGDMAY с THLVDMAY с FLCCDMAY с WLTG

Доходность на риск

USCL vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCLDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.65

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
4.00

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.60

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.73

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

22.76

-14.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа DMAY равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCLDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.65

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.88

+0.52

Просадки

Сравнение просадок USCL и DMAY

Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCLDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-13.90%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-3.36%

-6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.30%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-2.24%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

0.55%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и DMAY

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что USCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCLDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

0.84%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

3.74%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

4.73%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

9.02%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

8.43%

+6.41%

Сравнение комиссий USCL и DMAY

USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и DMAY

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.07%1.10%1.18%0.85%

Часто задаваемые вопросы

USCL and DMAY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCL has higher volatility (2.79%) compared to DMAY (0.84%). In terms of maximum drawdown, USCL dropped -19.00% vs DMAY's -13.90%.

On 1-year performance, USCL leads with 20.82% vs 12.37% for DMAY. On fees, USCL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USCL has performed better with a 20.82% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

USCL has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for DMAY.

USCL tracks MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while DMAY tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for USCL and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCL и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор