Сравнение USCL с BUFX
USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - USCL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, USCL returned 13.85% vs 9.40% for BUFX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. USCL charges 0.08%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности USCL и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCL показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у BUFX с доходностью 3.77%.
USCL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCL и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USCL Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 3.33% | 10.17% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.77% | 5.43% |
Correlation
The correlation between USCL and BUFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCL vs. BUFX — Ранг доходности на риск
USCL
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USCL c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCL | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCL и BUFX
Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCL | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -2.87% | -16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -2.87% | -7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -0.65% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -0.25% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USCL и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCL | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 4.04% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 4.04% | +10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 4.04% | +10.89% |
Сравнение комиссий USCL и BUFX
USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCL и BUFX
Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USCL Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 1.13% | 1.10% | 1.18% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
USCL and BUFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, USCL leads with 13.85% vs 9.40% for BUFX. On fees, USCL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USCL has performed better with a 13.85% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
USCL has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.00% for BUFX.
USCL is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for USCL and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для USCL и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор