PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCL с ACWI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - USCL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past year, USCL returned 21.48% vs 29.24% for ACWI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. USCL charges 0.08%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности USCL и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCL показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.47%.

USCL

1 день
0.51%
1 месяц
4.36%
С начала года
7.58%
6 месяцев
7.33%
1 год
21.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
0.30%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.47%
6 месяцев
13.07%
1 год
29.24%
3 года*
21.38%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCL и ACWI

2026 (YTD)202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		7.58%14.26%27.04%12.71%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.47%22.41%17.45%9.87%

Correlation

The correlation between USCL and ACWI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.93

The correlation between USCL and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USCL и ACWI

Секторы
USCL
ACWI

Технологии

29.4%
29.4%

Финансовые услуги

13.6%
16.1%

Коммуникационные услуги

12.7%
9.0%

Потребительский циклический сектор

11.9%
9.3%

Здравоохранение

10.7%
8.1%

Промышленность

7.0%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.0%

Энергетика

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Сырьевые материалы

1.9%
3.7%

Технологии

USCL
29.4%
ACWI
29.4%

Финансовые услуги

USCL
13.6%
ACWI
16.1%

Коммуникационные услуги

USCL
12.7%
ACWI
9.0%

Потребительский циклический сектор

USCL
11.9%
ACWI
9.3%

Здравоохранение

USCL
10.7%
ACWI
8.1%

Промышленность

USCL
7.0%
ACWI
10.9%

Потребительский защитный сектор

USCL
4.7%
ACWI
5.0%

Энергетика

USCL
3.5%
ACWI
4.2%

Коммунальные услуги

USCL
2.4%
ACWI
2.6%

Недвижимость

USCL
2.3%
ACWI
1.8%

Сырьевые материалы

USCL
1.9%
ACWI
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с VOOUSCL с USCA
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

USCL vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCLACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.30

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.17

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.02

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

13.55

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCLACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.30

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.43

+0.99

Просадки

Сравнение просадок USCL и ACWI

Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCLACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-56.00%

+37.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-9.73%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.53%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-8.61%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.16%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и ACWI

Текущая волатильность для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) составляет 2.80%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что USCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCLACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.83%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

10.30%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

12.79%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

16.05%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

17.11%

-2.28%

Сравнение комиссий USCL и ACWI

USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и ACWI

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.07%1.10%1.18%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, USCL and ACWI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACWI has higher volatility (3.83%) compared to USCL (2.80%). In terms of maximum drawdown, USCL dropped -19.00% vs ACWI's -56.00%.

On 1-year performance, ACWI leads with 29.24% vs 21.48% for USCL. On fees, USCL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, USCL has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACWI has performed better with a 29.24% return vs 21.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

ACWI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.07% for USCL.

USCL is categorized as Large Cap Blend Equities, while ACWI is Global Equities. USCL tracks MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.08% for USCL and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCL и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор