PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL.TO с ZWB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCL.TO с ZWB.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USCL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF) and ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) are both exchange-traded funds - USCL.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past year, USCL.TO returned 27.85% vs 59.36% for ZWB.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. USCL.TO charges 0.04%/yr vs 0.72%/yr for ZWB.TO.

Доходность

Сравнение доходности USCL.TO и ZWB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCL.TO показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у ZWB.TO с доходностью 25.65%.

USCL.TO

1 день
0.08%
1 месяц
1.09%
С начала года
12.39%
6 месяцев
11.79%
1 год
27.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWB.TO

1 день
-0.45%
1 месяц
6.10%
С начала года
25.65%
6 месяцев
25.20%
1 год
59.36%
3 года*
30.09%
5 лет*
15.53%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCL.TO и ZWB.TO

2026 (YTD)202520242023
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		12.39%10.03%38.54%8.88%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		25.65%34.91%19.41%4.38%

Correlation

The correlation between USCL.TO and ZWB.TO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2023 г.

0.41

Сравнение распределения секторов USCL.TO и ZWB.TO

Секторы
USCL.TO
ZWB.TO

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

USCL.TO
35.6%
ZWB.TO

-

Финансовые услуги

USCL.TO
11.8%
ZWB.TO
100.0%

Коммуникационные услуги

USCL.TO
11.2%
ZWB.TO

-

Потребительский циклический сектор

USCL.TO
10.1%
ZWB.TO

-

Здравоохранение

USCL.TO
8.5%
ZWB.TO

-

Промышленность

USCL.TO
8.3%
ZWB.TO

-

Потребительский защитный сектор

USCL.TO
4.9%
ZWB.TO

-

Энергетика

USCL.TO
3.5%
ZWB.TO

-

Коммунальные услуги

USCL.TO
2.4%
ZWB.TO

-

Недвижимость

USCL.TO
1.9%
ZWB.TO

-

Сырьевые материалы

USCL.TO
1.8%
ZWB.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с QQCL.TOUSCL.TO с TSLA.TO
Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с RBNK.TOZWB.TO с SRU-UN.TO

Доходность на риск

USCL.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USCL.TOZWB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
5.18

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
7.07

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.98

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

7.63

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

34.24

-21.11

USCL.TO vs. ZWB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL.TO на текущий момент составляет 2.28, что ниже коэффициента Шарпа ZWB.TO равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL.TO и ZWB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USCL.TO и ZWB.TO

Максимальная просадка USCL.TO за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL.TO и ZWB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCL.TOZWB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-39.36%

+17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-7.82%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.45%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-5.54%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.74%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL.TO и ZWB.TO

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что USCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCL.TOZWB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.37%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

9.96%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

11.53%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

12.65%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

15.67%

-0.01%

Сравнение комиссий USCL.TO и ZWB.TO

USCL.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ZWB.TO в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL.TO и ZWB.TO

Дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности ZWB.TO в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		11.86%12.94%11.57%7.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		4.64%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Часто задаваемые вопросы

USCL.TO and ZWB.TO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USCL.TO is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USCL.TO is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.72% for ZWB.TO.

USCL.TO is categorized as Derivative Income, while ZWB.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.04% for USCL.TO and 0.72% for ZWB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCL.TO и ZWB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор