PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL.TO с SMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCL.TO с SMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO).

USCL.TO и SMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. SMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности USCL.TO и SMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCL.TO и SMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-5.43%10.03%38.54%7.83%
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		-2.43%18.64%40.16%7.98%

Доходность по периодам

С начала года, USCL.TO показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у SMAX.TO с доходностью -2.43%.

USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-3.57%
1 год
8.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMAX.TO

1 день
1.72%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
1.69%
1 год
19.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий USCL.TO и SMAX.TO

USCL.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SMAX.TO в 0.65%.

SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

USCL.TO vs. SMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL.TO c SMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCL.TOSMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.16

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.66

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.89

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

7.54

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL.TO vs. SMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL.TO на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SMAX.TO равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL.TO и SMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCL.TOSMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.16

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.81

-0.77

Корреляция

Корреляция между USCL.TO и SMAX.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL.TO и SMAX.TO

Дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, что меньше доходности SMAX.TO в 14.11%

TTM202520242023
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.76%12.94%11.57%7.08%
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		14.11%14.67%13.88%2.57%

Просадки

Сравнение просадок USCL.TO и SMAX.TO

Максимальная просадка USCL.TO за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки SMAX.TO в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL.TO и SMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USCL.TOSMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-18.22%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-11.37%

-3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-4.81%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-2.20%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.85%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL.TO и SMAX.TO

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что USCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCL.TOSMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

4.66%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.00%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

17.20%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

14.47%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

14.47%

+1.15%