Сравнение USCL.TO с AVGY.TO
USCL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF) and AVGY.TO (Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, USCL.TO returned 31.01% vs 82.43% for AVGY.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. USCL.TO charges 0.04%/yr vs 0.40%/yr for AVGY.TO.
Доходность
Сравнение доходности USCL.TO и AVGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCL.TO показывает доходность 12.21%, что значительно ниже, чем у AVGY.TO с доходностью 25.75%.
USCL.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGY.TO
- 1 день
- -12.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 82.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCL.TO и AVGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 12.21% | 10.84% |
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 25.75% | 83.42% |
Correlation
The correlation between USCL.TO and AVGY.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCL.TO vs. AVGY.TO — Ранг доходности на риск
USCL.TO
AVGY.TO
Сравнение USCL.TO c AVGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCL.TO | AVGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.31 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 2.91 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.83 | 6.72 | +8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCL.TO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 1.76 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 1.83 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок USCL.TO и AVGY.TO
Максимальная просадка USCL.TO за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки AVGY.TO в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL.TO и AVGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCL.TO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -28.78% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -28.50% | +19.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.41% | +12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -8.44% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 12.31% | -10.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCL.TO и AVGY.TO
Текущая волатильность для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) составляет 2.81%, в то время как у Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что USCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCL.TO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 18.51% | -15.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 35.65% | -26.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 47.07% | -35.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 52.24% | -36.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 52.24% | -36.81% |
Сравнение комиссий USCL.TO и AVGY.TO
USCL.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVGY.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCL.TO и AVGY.TO
Дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что меньше доходности AVGY.TO в 21.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 21.68% | 14.82% | 0.00% | 0.00% |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 11.88% | 12.94% | 11.57% | 7.08% |
Часто задаваемые вопросы
USCL.TO and AVGY.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USCL.TO is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USCL.TO is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for AVGY.TO.
They also come from different issuers: Global X and Harvest. Their fees differ too: 0.04% for USCL.TO and 0.40% for AVGY.TO.
Подберите оптимальное распределение для USCL.TO и AVGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор