Сравнение USCI с WTIC.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE).
USCI и WTIC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. WTIC.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Optimised Roll Commodity. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCI и WTIC.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCI и WTIC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 22.25% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
WTIC.DE WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | 24.31% | 17.10% | 2.84% | -7.04% | 12.13% | 28.29% | 0.17% | 7.77% | -9.78% | 5.61% |
Разные валюты инструментов
USCI торгуется в USD, в то время как WTIC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTIC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 22.25%, что значительно ниже, чем у WTIC.DE с доходностью 24.31%.
USCI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- 8.95%
WTIC.DE
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 8.88%
- С начала года
- 24.31%
- 6 месяцев
- 31.47%
- 1 год
- 35.24%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и WTIC.DE
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии WTIC.DE в 0.35%.
Доходность на риск
USCI vs. WTIC.DE — Ранг доходности на риск
USCI
WTIC.DE
Сравнение USCI c WTIC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCI | WTIC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.13 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.81 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 4.80 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 13.62 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCI | WTIC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.13 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.84 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.56 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между USCI и WTIC.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и WTIC.DE
Ни USCI, ни WTIC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USCI и WTIC.DE
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки WTIC.DE в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и WTIC.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCI | WTIC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -25.90% | -40.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -10.39% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -25.90% | +7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -2.29% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -12.22% | -17.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.38% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и WTIC.DE
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 6.97%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCI | WTIC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 7.45% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 12.86% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 16.56% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 15.75% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 13.61% | +2.17% |