PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCC.TO с ZWC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCC.TO с ZWC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO).

USCC.TO и ZWC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. ZWC.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 3 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности USCC.TO и ZWC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCC.TO и ZWC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-1.26%9.20%31.13%13.91%-10.22%20.61%9.31%15.08%0.57%8.09%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		6.72%22.79%12.00%7.54%-3.54%25.39%-6.92%17.32%-10.05%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, USCC.TO показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у ZWC.TO с доходностью 6.72%.

USCC.TO

1 день
0.32%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.16%
1 год
11.78%
3 года*
14.95%
5 лет*
9.78%
10 лет*
10.44%

ZWC.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-2.31%
С начала года
6.72%
6 месяцев
13.14%
1 год
27.25%
3 года*
15.19%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с USCC.TO:
USCC.TO с TGED.TOUSCC.TO с SPYIUSCC.TO с ESPX.ASUSCC.TO с GLCC.TOUSCC.TO с USCL.TOUSCC.TO с RSPAUSCC.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий USCC.TO и ZWC.TO

USCC.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ZWC.TO в 0.91%.

ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

USCC.TO vs. ZWC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCC.TO
Ранг доходности на риск USCC.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCC.TO c ZWC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCC.TOZWC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

2.70

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

3.45

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.58

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

3.10

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

16.13

-12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCC.TO vs. ZWC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCC.TO на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа ZWC.TO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCC.TO и ZWC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCC.TOZWC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.70

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.16

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.53

+0.35

Корреляция

Корреляция между USCC.TO и ZWC.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCC.TO и ZWC.TO

Дивидендная доходность USCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности ZWC.TO в 5.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.46%10.20%9.65%8.50%7.94%4.02%3.85%3.89%4.76%4.29%4.68%4.78%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.70%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USCC.TO и ZWC.TO

Максимальная просадка USCC.TO за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки ZWC.TO в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCC.TO и ZWC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USCC.TOZWC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-40.57%

+12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-8.93%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-16.43%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-2.31%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-4.76%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.72%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности USCC.TO и ZWC.TO

Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что USCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCC.TOZWC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

3.67%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

6.60%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

10.16%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

10.08%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

15.04%

+2.37%