Сравнение USCC.TO с ZWB.TO
USCC.TO (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) are both exchange-traded funds - USCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 10 years, USCC.TO returned 12.96%/yr vs 13.27%/yr for ZWB.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. USCC.TO charges 0.49%/yr vs 0.72%/yr for ZWB.TO.
Доходность
Сравнение доходности USCC.TO и ZWB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCC.TO показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у ZWB.TO с доходностью 25.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USCC.TO имеют среднегодовую доходность 12.96%, а акции ZWB.TO немного впереди с 13.27%.
USCC.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 22.80%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 12.96%
ZWB.TO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 25.65%
- 6 месяцев
- 25.20%
- 1 год
- 59.36%
- 3 года*
- 30.09%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам USCC.TO и ZWB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCC.TO Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.25% | 9.19% | 31.45% | 17.35% | -8.49% | 21.99% | 11.29% | 16.61% | 1.97% | 7.70% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 25.65% | 34.91% | 19.41% | 6.67% | -11.00% | 30.81% | 1.68% | 14.32% | -8.08% | 11.52% |
Correlation
The correlation between USCC.TO and ZWB.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2013 г. | 0.32 |
The correlation between USCC.TO and ZWB.TO shifts across timeframes, from 0.31 (10 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов USCC.TO и ZWB.TO
Секторы
USCC.TO
ZWB.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
USCC.TO
ZWB.TO
-
Финансовые услуги
USCC.TO
ZWB.TO
Коммуникационные услуги
USCC.TO
ZWB.TO
-
Потребительский циклический сектор
USCC.TO
ZWB.TO
-
Здравоохранение
USCC.TO
ZWB.TO
-
Промышленность
USCC.TO
ZWB.TO
-
Потребительский защитный сектор
USCC.TO
ZWB.TO
-
Энергетика
USCC.TO
ZWB.TO
-
Коммунальные услуги
USCC.TO
ZWB.TO
-
Недвижимость
USCC.TO
ZWB.TO
-
Сырьевые материалы
USCC.TO
ZWB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCC.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск
USCC.TO
ZWB.TO
Сравнение USCC.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCC.TO | ZWB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.98 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 7.63 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 34.24 | -20.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCC.TO и ZWB.TO
Максимальная просадка USCC.TO за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCC.TO и ZWB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCC.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -39.36% | +10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -7.82% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -14.05% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | -25.26% | +7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -39.36% | +10.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.45% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -5.54% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.74% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCC.TO и ZWB.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что USCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCC.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.37% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 9.96% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.86% | 11.53% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 12.65% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 15.67% | -1.09% |
Сравнение комиссий USCC.TO и ZWB.TO
USCC.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ZWB.TO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCC.TO и ZWB.TO
Дивидендная доходность USCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности ZWB.TO в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCC.TO Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.51% | 10.20% | 9.86% | 11.45% | 10.42% | 5.05% | 5.17% | 5.16% | 6.19% | 5.56% | 5.59% | 5.71% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 4.64% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
USCC.TO and ZWB.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USCC.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USCC.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.72% for ZWB.TO.
USCC.TO is categorized as Derivative Income, while ZWB.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.49% for USCC.TO and 0.72% for ZWB.TO.
Подберите оптимальное распределение для USCC.TO и ZWB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор