PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCC.TO с HPYT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCC.TO с HPYT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO).

USCC.TO и HPYT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. HPYT.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 30 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности USCC.TO и HPYT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCC.TO и HPYT.TO

2026 (YTD)202520242023
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-1.26%9.20%31.13%5.08%
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		-0.23%4.39%-5.96%4.46%

Доходность по периодам

С начала года, USCC.TO показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у HPYT.TO с доходностью -0.23%.

USCC.TO

1 день
0.32%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.16%
1 год
11.78%
3 года*
14.95%
5 лет*
9.78%
10 лет*
10.44%

HPYT.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.42%
1 год
-1.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Часто сравнивают с USCC.TO:
USCC.TO с TGED.TOUSCC.TO с SPYIUSCC.TO с ESPX.ASUSCC.TO с GLCC.TOUSCC.TO с USCL.TOUSCC.TO с RSPAUSCC.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с HPYT.TO:
HPYT.TO с TLTWHPYT.TO с HHIS.TOHPYT.TO с XEQT.TOHPYT.TO с TLTHPYT.TO с UTES.TOHPYT.TO с PMIF.TOHPYT.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий USCC.TO и HPYT.TO

USCC.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HPYT.TO в 0.45%.

USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Доходность на риск

USCC.TO vs. HPYT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCC.TO
Ранг доходности на риск USCC.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HPYT.TO
Ранг доходности на риск HPYT.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYT.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYT.TO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCC.TO c HPYT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCC.TOHPYT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

-0.12

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

-0.09

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.99

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.03

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

-0.06

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCC.TO vs. HPYT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCC.TO на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа HPYT.TO равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCC.TO и HPYT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCC.TOHPYT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.12

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.08

+0.79

Корреляция

Корреляция между USCC.TO и HPYT.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCC.TO и HPYT.TO

Дивидендная доходность USCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что меньше доходности HPYT.TO в 18.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.46%10.20%9.65%8.50%7.94%4.02%3.85%3.89%4.76%4.29%4.68%4.78%
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		18.19%18.87%18.61%3.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USCC.TO и HPYT.TO

Максимальная просадка USCC.TO за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки HPYT.TO в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCC.TO и HPYT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USCC.TOHPYT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-13.17%

-15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-7.76%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-7.27%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-5.76%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.43%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности USCC.TO и HPYT.TO

Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что USCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPYT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCC.TOHPYT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

3.34%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

5.59%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

9.53%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

11.05%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

11.05%

+6.36%