PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPX.AS с IDVY.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESPX.AS с IDVY.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS).

ESPX.AS и IDVY.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESPX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index Net (USD). Фонд был запущен 2 авг. 2022 г.. IDVY.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESPX.AS и IDVY.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESPX.AS и IDVY.AS

2026 (YTD)2025202420232022
ESPX.AS
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc		-4.09%18.32%24.83%28.30%-6.93%
IDVY.AS
iShares Euro Dividend UCITS ETF		0.17%60.98%1.90%7.72%5.66%
Разные валюты инструментов

ESPX.AS торгуется в USD, в то время как IDVY.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDVY.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESPX.AS показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у IDVY.AS с доходностью 0.17%.

ESPX.AS

1 день
2.44%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
0.67%
1 год
19.86%
3 года*
19.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDVY.AS

1 день
2.89%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.17%
6 месяцев
5.80%
1 год
31.35%
3 года*
21.11%
5 лет*
8.29%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc

iShares Euro Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с ESPX.AS:
ESPX.AS с USCC.TOESPX.AS с SPYESPX.AS с CSPX.ASESPX.AS с CSPX.LESPX.AS с CNDX.ASESPX.AS с IMAE.ASESPX.AS с EUEA.AS
Часто сравнивают с IDVY.AS:
IDVY.AS с VHYL.ASIDVY.AS с DIVIDVY.AS с SPYW.DEIDVY.AS с SCHDIDVY.AS с HDVIDVY.AS с DECD.DEIDVY.AS с HPRD.L

Сравнение комиссий ESPX.AS и IDVY.AS

ESPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IDVY.AS в 0.40%.

IDVY.AS
iShares Euro Dividend UCITS ETF
ESPX.AS
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

ESPX.AS vs. IDVY.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPX.AS
Ранг доходности на риск ESPX.AS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPX.AS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPX.AS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPX.AS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPX.AS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPX.AS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IDVY.AS
Ранг доходности на риск IDVY.AS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVY.AS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVY.AS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVY.AS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVY.AS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVY.AS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPX.AS c IDVY.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPX.ASIDVY.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.83

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.41

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

3.94

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.82

12.13

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPX.AS vs. IDVY.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPX.AS на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа IDVY.AS равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPX.AS и IDVY.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPX.ASIDVY.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.83

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.08

+0.94

Корреляция

Корреляция между ESPX.AS и IDVY.AS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPX.AS и IDVY.AS

ESPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDVY.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPX.AS
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDVY.AS
iShares Euro Dividend UCITS ETF		4.25%4.36%5.85%5.84%5.28%3.68%3.57%4.84%4.76%3.91%3.97%4.00%

Просадки

Сравнение просадок ESPX.AS и IDVY.AS

Максимальная просадка ESPX.AS за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки IDVY.AS в -73.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPX.AS и IDVY.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

ESPX.ASIDVY.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.44%

-71.33%

+51.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.13%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-3.39%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-22.72%

+19.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.55%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPX.AS и IDVY.AS

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) составляет 4.75%, в то время как у iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что ESPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVY.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESPX.ASIDVY.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.19%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

10.08%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

16.90%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

18.18%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

19.54%

-4.38%