Сравнение USCB с NECB
USCB (USCB Financial Holdings, Inc.) and NECB (Northeast Community Bancorp, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, USCB returned 27.10%/yr vs 25.28%/yr for NECB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USCB и NECB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCB показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у NECB с доходностью 10.45%.
USCB
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NECB
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.74%
- 1 год
- 16.37%
- 3 года*
- 25.28%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 19.92%
Сравнение доходности по годам USCB и NECB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USCB USCB Financial Holdings, Inc. | 2.26% | 6.13% | 47.03% | 0.41% | -12.89% | 29.44% |
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | 10.45% | -3.51% | 41.77% | 20.41% | 38.91% | 9.02% |
Correlation
The correlation between USCB and NECB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.33 |
Over the past year, USCB and NECB have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
USCB:
$343.06M
NECB:
$331.97M
USCB:
$1.45
NECB:
$2.49
USCB:
12.85
NECB:
9.85
USCB:
0.28
NECB:
0.18
USCB:
2.54
NECB:
2.85
USCB:
1.54
NECB:
0.93
USCB:
$140.58M
NECB:
$116.88M
USCB:
$91.65M
NECB:
$77.77M
USCB:
$37.81M
NECB:
$48.19M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCB vs. NECB — Ранг доходности на риск
USCB
NECB
Сравнение USCB c NECB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) и Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCB | NECB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.88 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | 1.78 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCB | NECB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.23 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок USCB и NECB
Максимальная просадка USCB за все время составила -44.24%, что меньше максимальной просадки NECB в -61.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCB и NECB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCB | NECB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.24% | -61.91% | +17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -18.77% | +5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | -34.54% | +11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -16.21% | +7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.39% | -24.87% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 9.20% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCB и NECB
USCB Financial Holdings, Inc. (USCB) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Northeast Community Bancorp, Inc. (NECB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что USCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCB | NECB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 5.51% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.25% | 16.45% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.27% | 26.80% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.99% | 24.89% | +12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.99% | 29.11% | +7.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCB и NECB
Дивидендная доходность USCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности NECB в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NECB Northeast Community Bancorp, Inc. | 4.07% | 4.20% | 2.29% | 1.01% | 2.82% | 1.82% | 1.09% | 1.00% | 1.08% | 1.19% | 1.52% | 1.69% |
USCB USCB Financial Holdings, Inc. | 2.42% | 2.17% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USCB и NECB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USCB Financial Holdings, Inc. и Northeast Community Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
USCB and NECB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USCB has higher volatility (7.20%) compared to NECB (5.51%). In terms of maximum drawdown, USCB dropped -44.24% vs NECB's -61.91%.
USCB currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCB и NECB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор