PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCA с UPGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCA с UPGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) and UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - USCA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while UPGR is a Energy Equities fund tracking the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, USCA returned 21.47% vs 73.35% for UPGR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCA charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for UPGR.

Доходность

Сравнение доходности USCA и UPGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCA показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у UPGR с доходностью 23.29%.

USCA

1 день
0.46%
1 месяц
4.36%
С начала года
7.54%
6 месяцев
7.35%
1 год
21.47%
3 года*
20.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

UPGR

1 день
0.97%
1 месяц
11.33%
С начала года
23.29%
6 месяцев
17.90%
1 год
73.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCA и UPGR

2026 (YTD)202520242023
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		7.54%14.24%27.24%6.89%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		23.29%35.25%-14.72%-15.29%

Correlation

The correlation between USCA and UPGR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.61

The correlation between USCA and UPGR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USCA и UPGR

Секторы
USCA
UPGR

Технологии

29.4%
3.9%

Финансовые услуги

13.6%
0.1%

Коммуникационные услуги

12.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.9%
10.4%

Здравоохранение

10.7%

-

Промышленность

7.0%
51.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.1%

Энергетика

3.5%
9.8%

Коммунальные услуги

2.4%
12.2%

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

1.9%
10.0%

Технологии

USCA
29.4%
UPGR
3.9%

Финансовые услуги

USCA
13.6%
UPGR
0.1%

Коммуникационные услуги

USCA
12.7%
UPGR

-

Потребительский циклический сектор

USCA
11.9%
UPGR
10.4%

Здравоохранение

USCA
10.7%
UPGR

-

Промышленность

USCA
7.0%
UPGR
51.4%

Потребительский защитный сектор

USCA
4.7%
UPGR
2.1%

Энергетика

USCA
3.5%
UPGR
9.8%

Коммунальные услуги

USCA
2.4%
UPGR
12.2%

Недвижимость

USCA
2.3%
UPGR

-

Сырьевые материалы

USCA
1.9%
UPGR
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Часто сравнивают с USCA:
USCA с USCLUSCA с VOTEUSCA с SCHDUSCA с FGDLUSCA с BDGSUSCA с usclUSCA с VOO
Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с XLE

Доходность на риск

USCA vs. UPGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCA c UPGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCAUPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.44

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.10

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

4.46

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

10.94

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCA vs. UPGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCA на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPGR равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCA и UPGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCAUPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.44

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.22

+1.28

Просадки

Сравнение просадок USCA и UPGR

Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и UPGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCAUPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-46.60%

+27.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-16.55%

+6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.57%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-20.50%

+18.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

6.73%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности USCA и UPGR

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) составляет 2.85%, в то время как у Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что USCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCAUPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

10.77%

-7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

20.38%

-11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

30.23%

-18.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

30.49%

-15.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

30.49%

-15.74%

Сравнение комиссий USCA и UPGR

USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UPGR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCA и UPGR

Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности UPGR в 0.27%

ПозицияTTM202520242023
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.27%0.39%1.16%0.32%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.08%1.14%1.22%1.15%

Часто задаваемые вопросы

USCA and UPGR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (10.77%) compared to USCA (2.85%). In terms of maximum drawdown, USCA dropped -19.14% vs UPGR's -46.60%.

On 1-year performance, UPGR leads with 73.35% vs 21.47% for USCA. On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, USCA has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPGR has performed better with a 73.35% return vs 21.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for UPGR.

USCA has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.27% for UPGR.

USCA is categorized as Large Cap Blend Equities, while UPGR is Energy Equities. USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.07% for USCA and 0.35% for UPGR.

UPGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCA и UPGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор