PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCA с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCA с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

USCA и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности USCA и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCA и PSMD

2026 (YTD)202520242023
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		-5.85%14.24%27.24%19.92%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%11.48%

Доходность по периодам

С начала года, USCA показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

USCA

1 день
0.65%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-4.36%
1 год
12.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с USCA:
USCA с usclUSCA с SCHDUSCA с vooUSCA с USCLUSCA с FGDLUSCA с BDGSUSCA с VOTE
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий USCA и PSMD

USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Доходность на риск

USCA vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCA c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCAPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.10

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.69

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.52

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

8.55

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCA vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCA на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа PSMD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCA и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCAPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.10

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.03

+0.18

Корреляция

Корреляция между USCA и PSMD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCA и PSMD

Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.23%1.14%1.22%1.15%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок USCA и PSMD

Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

USCAPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-11.96%

-7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-7.51%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-2.70%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-1.71%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.33%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности USCA и PSMD

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что USCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCAPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

3.09%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

4.40%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

10.09%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

8.60%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

8.56%

+6.37%