Сравнение USCA с CRTC
USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both exchange-traded funds - USCA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while CRTC is a Technology Equities fund tracking the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, USCA returned 17.24% vs 18.19% for CRTC. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. USCA charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.
Доходность
Сравнение доходности USCA и CRTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCA показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у CRTC с доходностью 11.30%.
USCA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 11.43%
- С начала года
- 9.83%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.48%
CRTC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.70%
- 6 месяцев
- 11.47%
- С начала года
- 11.30%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $216.57K | $591.92K | $490.63K | |
| $2.91M | $13.37M | $5.70M |
Сравнение доходности по годам USCA и CRTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 9.83% | 14.24% | 27.24% | 6.09% |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 11.30% | 18.69% | 18.05% | 7.16% |
Correlation
The correlation between USCA and CRTC is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between USCA and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов USCA и CRTC
Секторы
USCA
CRTC
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Технологии
USCA
CRTC
Коммуникационные услуги
USCA
CRTC
Потребительский циклический сектор
USCA
CRTC
Здравоохранение
USCA
CRTC
Финансовые услуги
USCA
CRTC
Промышленность
USCA
CRTC
Потребительский защитный сектор
USCA
CRTC
Недвижимость
USCA
CRTC
Энергетика
USCA
CRTC
Коммунальные услуги
USCA
CRTC
Сырьевые материалы
USCA
CRTC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCA vs. CRTC — Ранг доходности на риск
USCA
CRTC
Сравнение USCA c CRTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCA | CRTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.02 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 6.34 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCA и CRTC
Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, примерно равная максимальной просадке CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и CRTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCA | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -19.07% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -9.05% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.17% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -2.22% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.88% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCA и CRTC
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) составляет 4.23%, в то время как у Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что USCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCA | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.47% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 11.05% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 14.05% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 15.83% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 15.83% | -1.04% |
Сравнение комиссий USCA и CRTC
USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CRTC в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCA и CRTC
Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности CRTC в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.85% | 1.03% | 1.13% | 0.16% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.08% | 1.14% | 1.22% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, USCA and CRTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CRTC has higher volatility (4.47%) compared to USCA (4.23%). In terms of maximum drawdown, USCA dropped -19.14% vs CRTC's -19.07%.
On 1-year performance, CRTC leads with 18.19% vs 17.24% for USCA. On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, USCA has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRTC has performed better with a 18.19% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for CRTC.
USCA has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.85% for CRTC.
USCA is categorized as Large Cap Blend Equities, while CRTC is Technology Equities. USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Their fees differ too: 0.07% for USCA and 0.35% for CRTC.
USCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCA и CRTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор