PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBSX с CBYYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USBSX с CBYYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USBSX (USAA Cornerstone Moderate Fund) and CBYYX (Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y) are both mutual funds - USBSX is a Diversified Portfolio fund managed by Victory, while CBYYX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Victory. Over the past year, USBSX returned 17.59% vs 10.85% for CBYYX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. USBSX charges 1.14%/yr vs 1.46%/yr for CBYYX.

Доходность

Сравнение доходности USBSX и CBYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USBSX показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у CBYYX с доходностью 2.27%.

USBSX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.00%
С начала года
7.05%
6 месяцев
7.43%
1 год
17.59%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.35%
10 лет*
6.50%

CBYYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.65%
1 год
10.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USBSX и CBYYX

2026 (YTD)202520242023
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		7.05%14.93%6.90%5.66%
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		2.27%11.09%15.69%3.43%

Correlation

The correlation between USBSX and CBYYX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderate Fund

Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y

Часто сравнивают с USBSX:
USBSX с SWISXUSBSX с SWTSXUSBSX с USBLXUSBSX с SCLAXUSBSX с WWWEXUSBSX с USSPXUSBSX с USNQX
Часто сравнивают с CBYYX:
CBYYX с ILSCBYYX с EVNTCBYYX с PADZXCBYYX с HFSAXCBYYX с VBILXCBYYX с SRDAXCBYYX с SPY

Доходность на риск

USBSX vs. CBYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBSX
Ранг доходности на риск USBSX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CBYYX
Ранг доходности на риск CBYYX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBSX c CBYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBSXCBYYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
8.97

-6.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
30.01

-26.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

8.74

-7.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

121.08

-118.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

426.15

-412.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBSX vs. CBYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBSX на текущий момент составляет 2.34, что ниже коэффициента Шарпа CBYYX равного 8.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBSX и CBYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBSXCBYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

8.97

-6.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.45

-0.90

Просадки

Сравнение просадок USBSX и CBYYX

Максимальная просадка USBSX за все время составила -47.15%, что больше максимальной просадки CBYYX в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBSX и CBYYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USBSXCBYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.15%

-8.72%

-38.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.96%

-0.09%

-5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-1.31%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.03%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности USBSX и CBYYX

USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что USBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USBSXCBYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

0.20%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

0.60%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.75%

1.23%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.92%

8.21%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.41%

8.21%

+1.20%

Сравнение комиссий USBSX и CBYYX

USBSX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии CBYYX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBSX и CBYYX

Дивидендная доходность USBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что меньше доходности CBYYX в 8.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		8.93%9.14%10.33%9.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		8.30%8.75%6.17%1.49%4.79%7.05%1.58%2.07%5.24%7.00%2.43%4.73%

Часто задаваемые вопросы

USBSX and CBYYX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USBSX has higher volatility (2.68%) compared to CBYYX (0.20%). In terms of maximum drawdown, USBSX dropped -47.15% vs CBYYX's -8.72%.

CBYYX currently has the higher Sharpe Ratio (8.97 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USBSX и CBYYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор