PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBNX с MMEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBNX с MMEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX).

USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. MMEYX управляется Victory. Фонд был запущен 26 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности USBNX и MMEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBNX и MMEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		2.99%8.02%8.64%12.83%-5.09%15.35%-4.77%23.53%-11.05%6.42%
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		9.11%14.25%11.36%14.83%-12.01%37.20%-1.34%21.60%-16.10%11.07%

Доходность по периодам

С начала года, USBNX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у MMEYX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции USBNX уступали акциям MMEYX по среднегодовой доходности: 7.35% против 11.00% соответственно.

USBNX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.48%
1 год
13.83%
3 года*
10.99%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.35%

MMEYX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.46%
С начала года
9.11%
6 месяцев
12.78%
1 год
35.00%
3 года*
17.96%
5 лет*
8.49%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Small Cap Fund

Victory Integrity Discovery Fund

Часто сравнивают с USBNX:
USBNX с SBER.MEUSBNX с SSCVXUSBNX с MXLSXUSBNX с PCFIXUSBNX с PCFAXUSBNX с GSITXUSBNX с VSIIX
Часто сравнивают с MMEYX:
MMEYX с ARSMXMMEYX с AXVIXMMEYX с NSVAXMMEYX с PCFAXMMEYX с VSIAXMMEYX с AVALXMMEYX с VEVFX

Сравнение комиссий USBNX и MMEYX

USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MMEYX в 1.38%.

USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund

Доходность на риск

USBNX vs. MMEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBNX
Ранг доходности на риск USBNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBNX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MMEYX
Ранг доходности на риск MMEYX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMEYX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMEYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMEYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMEYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMEYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBNX c MMEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBNXMMEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.52

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.15

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.51

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

9.62

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBNX vs. MMEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBNX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа MMEYX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBNX и MMEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBNXMMEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.52

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.38

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.44

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.09

Корреляция

Корреляция между USBNX и MMEYX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBNX и MMEYX

Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности MMEYX в 8.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		13.41%13.81%3.27%0.86%10.05%0.75%0.68%7.91%8.39%6.21%1.17%7.39%
MMEYX
Victory Integrity Discovery Fund		8.88%9.68%8.36%1.33%8.53%4.34%0.00%2.17%14.87%10.31%3.73%7.64%

Просадки

Сравнение просадок USBNX и MMEYX

Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что меньше максимальной просадки MMEYX в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и MMEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBNXMMEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.40%

-69.05%

+4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-13.92%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.01%

-26.82%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-54.35%

+7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-3.95%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-15.65%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.64%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности USBNX и MMEYX

Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 4.15%, в то время как у Victory Integrity Discovery Fund (MMEYX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBNXMMEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.55%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

14.14%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

23.43%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

22.50%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

25.36%

-3.68%