Сравнение USATX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
USATX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности USATX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USATX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | -0.17% | 4.75% | 2.89% | 5.30% | -8.12% | 2.06% | 4.91% | 7.03% | 1.25% | 5.77% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, USATX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции USATX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 2.27% против 3.34% соответственно.
USATX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 2.27%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USATX и NQP
USATX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
USATX vs. NQP — Ранг доходности на риск
USATX
NQP
Сравнение USATX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USATX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.50 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.27 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 3.27 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 8.94 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USATX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.50 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.17 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.31 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.41 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между USATX и NQP составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USATX и NQP
Дивидендная доходность USATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | 3.45% | 3.71% | 3.89% | 2.95% | 2.97% | 2.33% | 2.91% | 2.87% | 3.04% | 3.15% | 3.23% | 3.26% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок USATX и NQP
Максимальная просадка USATX за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USATX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| USATX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -41.87% | +29.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -4.63% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.52% | -32.41% | +19.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.52% | -32.41% | +19.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -1.68% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -6.93% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.69% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности USATX и NQP
Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) составляет 0.81%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что USATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USATX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 4.13% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 5.32% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 9.22% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 9.80% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 10.85% | -7.19% |