Сравнение USATX с APUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).
USATX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности USATX и APUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USATX и APUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | -0.17% | 4.75% | 2.89% | 5.30% | -8.12% | 2.06% | 4.75% |
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 0.21% | 3.88% | 3.65% | 2.63% | -0.18% | -0.40% | 0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, USATX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у APUSX с доходностью 0.21%.
USATX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 2.27%
APUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USATX и APUSX
USATX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.
Доходность на риск
USATX vs. APUSX — Ранг доходности на риск
USATX
APUSX
Сравнение USATX c APUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USATX | APUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.83 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 10.29 | -9.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 5.18 | -3.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 15.80 | -14.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 57.18 | -53.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USATX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.83 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.60 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.40 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между USATX и APUSX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USATX и APUSX
Дивидендная доходность USATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности APUSX в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | 3.45% | 3.71% | 3.89% | 2.95% | 2.97% | 2.33% | 2.91% | 2.87% | 3.04% | 3.15% | 3.23% | 3.26% |
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 2.61% | 3.69% | 3.68% | 1.69% | 0.33% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USATX и APUSX
Максимальная просадка USATX за все время составила -12.72%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USATX и APUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USATX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -1.64% | -11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -0.20% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.52% | -1.45% | -11.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -0.10% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -0.30% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.06% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности USATX и APUSX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что USATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USATX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.10% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 0.53% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 1.09% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 1.24% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 1.14% | +2.52% |