Сравнение USAIX с MWIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Fund (USAIX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX).
USAIX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г.. MWIGX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности USAIX и MWIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAIX и MWIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | -0.08% | 6.36% | 3.32% | 7.13% | -13.38% | 0.39% | 8.18% | 11.07% | 0.30% |
MWIGX Metropolitan West Investment Grade Credit Fund | -0.48% | 7.99% | 3.82% | 6.55% | -13.01% | -1.13% | 8.41% | 11.21% | 4.27% |
Доходность по периодам
С начала года, USAIX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у MWIGX с доходностью -0.48%.
USAIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.77%
MWIGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAIX и MWIGX
USAIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MWIGX в 1.87%.
Доходность на риск
USAIX vs. MWIGX — Ранг доходности на риск
USAIX
MWIGX
Сравнение USAIX c MWIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAIX | MWIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.07 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.02 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 7.26 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAIX | MWIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.16 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.70 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между USAIX и MWIGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAIX и MWIGX
Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности MWIGX в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | 4.06% | 3.36% | 4.00% | 3.70% | 3.49% | 4.84% | 4.53% | 3.66% | 3.50% | 3.51% | 3.53% | 3.65% |
MWIGX Metropolitan West Investment Grade Credit Fund | 3.39% | 3.70% | 4.52% | 4.97% | 6.33% | 4.25% | 9.21% | 12.03% | 3.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USAIX и MWIGX
Максимальная просадка USAIX за все время составила -18.67%, примерно равная максимальной просадке MWIGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и MWIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAIX | MWIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.67% | -18.32% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -2.35% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -18.32% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.73% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -4.54% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.65% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAIX и MWIGX
USAA Income Fund (USAIX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что USAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAIX | MWIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.26% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 2.02% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 3.45% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 4.91% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 4.78% | -0.14% |