PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAGX с FGADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAGX с FGADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX).

USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. FGADX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности USAGX и FGADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAGX и FGADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		6.26%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class		5.78%197.29%17.98%2.20%-23.24%-3.76%44.60%51.87%-17.89%0.06%

Доходность по периодам

С начала года, USAGX показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у FGADX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции USAGX уступали акциям FGADX по среднегодовой доходности: 16.40% против 18.40% соответственно.

USAGX

1 день
6.75%
1 месяц
-20.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
20.15%
1 год
96.22%
3 года*
42.24%
5 лет*
22.40%
10 лет*
16.40%

FGADX

1 день
8.13%
1 месяц
-21.41%
С начала года
5.78%
6 месяцев
29.37%
1 год
122.00%
3 года*
51.44%
5 лет*
24.76%
10 лет*
18.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class

Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY
Часто сравнивают с FGADX:
FGADX с FSAGXFGADX с FKINXFGADX с FEURXFGADX с FGPMXFGADX с FSELXFGADX с OPGSXFGADX с QQQ

Сравнение комиссий USAGX и FGADX

USAGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FGADX в 0.62%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class

Доходность на риск

USAGX vs. FGADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FGADX
Ранг доходности на риск FGADX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGADX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGADX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGADX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGADX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGADX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAGX c FGADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAGXFGADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.86

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

3.02

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

3.95

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

14.72

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAGX vs. FGADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAGX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGADX равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAGX и FGADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAGXFGADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.86

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.27

-0.07

Корреляция

Корреляция между USAGX и FGADX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAGX и FGADX

Дивидендная доходность USAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FGADX в 9.28%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.23%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class		9.28%9.81%12.51%3.09%0.00%8.83%10.06%0.00%0.00%0.62%8.38%

Просадки

Сравнение просадок USAGX и FGADX

Максимальная просадка USAGX за все время составила -80.89%, примерно равная максимальной просадке FGADX в -78.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и FGADX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAGXFGADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-78.57%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-31.15%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.72%

-48.77%

+3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-49.27%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.48%

-21.41%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.17%

-34.81%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

8.36%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности USAGX и FGADX

Текущая волатильность для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) составляет 17.28%, в то время как у Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что USAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAGXFGADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.28%

18.27%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.61%

35.18%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.15%

43.06%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.19%

33.13%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

32.83%

-0.03%