PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAGX с FEGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAGX с FEGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX).

USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. FEGIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности USAGX и FEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAGX и FEGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		6.26%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		8.98%128.89%10.57%7.24%-1.31%-7.54%30.00%38.98%-15.69%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, USAGX показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у FEGIX с доходностью 8.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USAGX имеют среднегодовую доходность 16.40%, а акции FEGIX немного впереди с 16.56%.

USAGX

1 день
6.75%
1 месяц
-20.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
20.15%
1 год
96.22%
3 года*
42.24%
5 лет*
22.40%
10 лет*
16.40%

FEGIX

1 день
6.19%
1 месяц
-17.95%
С начала года
8.98%
6 месяцев
25.11%
1 год
89.33%
3 года*
38.69%
5 лет*
23.67%
10 лет*
16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Precious Metals and Minerals Fund

First Eagle Gold Fund Class I

Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY
Часто сравнивают с FEGIX:
FEGIX с SGIIXFEGIX с SGGDXFEGIX с FGDLFEGIX с PCRIXFEGIX с IAUFEGIX с FCNTXFEGIX с FBGRX

Сравнение комиссий USAGX и FEGIX

USAGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FEGIX в 0.96%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I

Доходность на риск

USAGX vs. FEGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FEGIX
Ранг доходности на риск FEGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAGX c FEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAGXFEGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.31

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.53

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

3.39

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

12.40

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAGX vs. FEGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAGX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGIX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAGX и FEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAGXFEGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.31

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.35

-0.16

Корреляция

Корреляция между USAGX и FEGIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAGX и FEGIX

Дивидендная доходность USAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FEGIX в 1.10%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.23%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		1.10%1.19%5.31%1.08%0.00%1.19%1.48%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAGX и FEGIX

Максимальная просадка USAGX за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки FEGIX в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и FEGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAGXFEGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-70.38%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-26.66%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.72%

-33.95%

-11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-41.84%

-9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.48%

-17.95%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.17%

-28.82%

-14.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

7.29%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности USAGX и FEGIX

USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) с волатильностью 15.59%. Это указывает на то, что USAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAGXFEGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.28%

15.59%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.61%

33.00%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.15%

38.97%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.19%

28.23%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

27.23%

+5.57%