Сравнение USAAX с RSPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и Victory RS Partners Fund (RSPFX).
USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. RSPFX управляется Victory. Фонд был запущен 12 июл. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности USAAX и RSPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAAX и RSPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | -10.65% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
RSPFX Victory RS Partners Fund | 4.84% | 2.50% | 14.86% | 15.80% | -4.55% | 29.45% | 0.45% | 30.76% | -12.30% | 14.24% |
Доходность по периодам
С начала года, USAAX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у RSPFX с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции USAAX превзошли акции RSPFX по среднегодовой доходности: 14.01% против 10.97% соответственно.
USAAX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 14.01%
RSPFX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAAX и RSPFX
USAAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии RSPFX в 1.45%.
Доходность на риск
USAAX vs. RSPFX — Ранг доходности на риск
USAAX
RSPFX
Сравнение USAAX c RSPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и Victory RS Partners Fund (RSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAAX | RSPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.64 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.96 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 3.25 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAAX | RSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.64 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между USAAX и RSPFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAAX и RSPFX
Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности RSPFX в 5.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | 11.89% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
RSPFX Victory RS Partners Fund | 5.20% | 5.45% | 5.79% | 5.66% | 8.92% | 16.56% | 1.52% | 9.92% | 24.51% | 23.61% | 5.62% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок USAAX и RSPFX
Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что больше максимальной просадки RSPFX в -59.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и RSPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAAX | RSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.79% | -59.26% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -13.08% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.75% | -26.89% | -14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -42.91% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -7.98% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -10.73% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 3.88% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAAX и RSPFX
USAA Growth Fund (USAAX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Victory RS Partners Fund (RSPFX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что USAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAAX | RSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.04% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 11.13% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 19.41% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 21.68% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 22.05% | 0.00% |