Сравнение URW.PA с IVT
URW.PA (Unibail-Rodamco-Westfield) and IVT (Inventrust Properties Corp) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, URW.PA returned 9.15%/yr vs 98.74%/yr for IVT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URW.PA и IVT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
URW.PA торгуется в EUR, в то время как IVT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, URW.PA показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у IVT с доходностью 24.77%.
URW.PA
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 15.41%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 36.04%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- —
IVT
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 11.77%
- С начала года
- 24.77%
- 6 месяцев
- 25.18%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 98.74%
- 10 лет*
- 37.14%
Сравнение доходности по годам URW.PA и IVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URW.PA Unibail-Rodamco-Westfield | 11.00% | 33.68% | 12.19% | 37.61% | -21.08% | -4.58% | -49.89% | 12.23% | -29.64% |
IVT Inventrust Properties Corp | 24.77% | -14.68% | 31.14% | 7.68% | -4.76% | 2,586.12% | -34.33% | 5.63% | 5.91% |
Correlation
The correlation between URW.PA and IVT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URW.PA vs. IVT — Ранг доходности на риск
URW.PA
IVT
Сравнение URW.PA c IVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) и Inventrust Properties Corp (IVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URW.PA | IVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.14 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 6.75 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URW.PA | IVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.44 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.23 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.00 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок URW.PA и IVT
Максимальная просадка URW.PA за все время составила -81.82%, что меньше максимальной просадки IVT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URW.PA и IVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URW.PA | IVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.82% | -100.00% | +18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -7.83% | -5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -21.33% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.22% | -74.48% | +23.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.19% | 0.00% | -32.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.32% | -41.77% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 3.64% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности URW.PA и IVT
Текущая волатильность для Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) составляет 4.33%, в то время как у Inventrust Properties Corp (IVT) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что URW.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URW.PA | IVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.82% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 12.03% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 17.13% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.01% | 424.46% | -391.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.24% | 297,752.75% | -297,709.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URW.PA и IVT
Дивидендная доходность URW.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности IVT в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVT Inventrust Properties Corp | 2.81% | 3.37% | 3.00% | 3.40% | 3.47% | 0.82% | 1.72% | 3.51% | 0.00% | 1.13% | 4.18% | 0.77% |
URW.PA Unibail-Rodamco-Westfield | 4.57% | 3.77% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.36% | 7.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URW.PA и IVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unibail-Rodamco-Westfield и Inventrust Properties Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
URW.PA and IVT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для URW.PA и IVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор