PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTY с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URTY с XTAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

URTY и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности URTY и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTY и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		-2.90%9.26%7.38%24.43%-62.81%-8.74%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		1.66%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 1.66%.

URTY

1 день
10.50%
1 месяц
-16.23%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-2.24%
1 год
51.62%
3 года*
11.95%
5 лет*
-13.62%
10 лет*
4.55%

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий URTY и XTAP

URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

URTY
ProShares UltraPro Russell2000
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

URTY vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTYXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.14

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.76

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

9.78

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTY vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTYXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.14

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.69

-0.53

Корреляция

Корреляция между URTY и XTAP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и XTAP

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.97%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URTY и XTAP

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

URTYXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-22.13%

-65.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.70%

-11.83%

-25.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.03%

0.00%

-60.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.67%

-3.57%

-31.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

1.73%

+10.13%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и XTAP

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 22.37% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URTYXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.37%

0.77%

+21.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.33%

2.52%

+40.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.68%

14.33%

+55.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.50%

14.60%

+52.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.20%

14.60%

+54.60%