PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTY с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с XTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. URTY is passively managed, while XTAP is actively managed. Over the past 5 years, URTY returned -6.71%/yr vs 10.99%/yr for XTAP. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URTY charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.

Доходность

Сравнение доходности URTY и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность 46.44%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 10.96%.

URTY

1 день
-4.07%
1 месяц
9.06%
С начала года
46.44%
6 месяцев
40.44%
1 год
117.82%
3 года*
27.59%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
7.72%

XTAP

1 день
-0.21%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.10%
1 год
21.00%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTY и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		46.44%9.26%7.38%24.43%-62.81%-8.74%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		10.96%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Correlation

The correlation between URTY and XTAP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.76

The correlation between URTY and XTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URTY и XTAP

Секторы
URTY
XTAP

Финансовые услуги

25.3%
12.2%

Технологии

7.3%
33.6%

Промышленность

6.4%
8.5%

Здравоохранение

6.1%
9.5%

Потребительский циклический сектор

2.9%
10.0%

Энергетика

2.4%
4.0%

Недвижимость

2.2%
2.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Коммунальные услуги

1.2%
2.6%

Потребительский защитный сектор

0.8%
5.3%

Коммуникационные услуги

0.8%
10.5%

Финансовые услуги

URTY
25.3%
XTAP
12.2%

Технологии

URTY
7.3%
XTAP
33.6%

Промышленность

URTY
6.4%
XTAP
8.5%

Здравоохранение

URTY
6.1%
XTAP
9.5%

Потребительский циклический сектор

URTY
2.9%
XTAP
10.0%

Энергетика

URTY
2.4%
XTAP
4.0%

Недвижимость

URTY
2.2%
XTAP
2.0%

Сырьевые материалы

URTY
1.7%
XTAP
1.9%

Коммунальные услуги

URTY
1.2%
XTAP
2.6%

Потребительский защитный сектор

URTY
0.8%
XTAP
5.3%

Коммуникационные услуги

URTY
0.8%
XTAP
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с TQQQXTAP с SOXLXTAP с BZQ

Доходность на риск

URTY vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTYXTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
4.50

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
7.78

-5.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

2.22

-0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

14.82

-11.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

78.70

-66.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTY vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 4.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTYXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

4.50

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.76

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.80

-0.60

Просадки

Сравнение просадок URTY и XTAP

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и XTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-22.13%

-65.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-1.42%

-31.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

-11.83%

-54.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

-22.13%

-60.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.71%

-0.21%

-39.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-3.45%

-31.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

0.27%

+9.62%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и XTAP

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.18%

1.10%

+16.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.37%

3.16%

+37.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.33%

4.70%

+52.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.43%

14.54%

+52.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.32%

14.41%

+54.91%

Сравнение комиссий URTY и XTAP

URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и XTAP

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.64%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URTY and XTAP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTY has higher volatility (17.18%) compared to XTAP (1.10%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs XTAP's -22.13%.

On 5-year performance, XTAP leads with 10.99% vs -6.71% for URTY. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 10.99% return vs -6.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for URTY.

URTY has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for XTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for URTY and 0.79% for XTAP.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор