PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTY с LINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с LINT

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. URTY is passively managed, while LINT is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. URTY charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for LINT.

Доходность

Сравнение доходности URTY и LINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность 61.68%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 776.54%.

URTY

1 день
2.70%
1 месяц
12.96%
С начала года
61.68%
6 месяцев
47.45%
1 год
140.09%
3 года*
33.13%
5 лет*
-5.16%
10 лет*
9.89%

LINT

1 день
20.65%
1 месяц
16.18%
С начала года
776.54%
6 месяцев
779.86%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTY и LINT

2026 (YTD)2025
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		61.68%15.85%
LINT
Direxion Daily INTC Bull 2X Shares		776.54%5.81%

Correlation

The correlation between URTY and LINT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г.

0.45

Сравнение распределения секторов URTY и LINT

Секторы
URTY
LINT

Технологии

19.1%
100.0%

Промышленность

17.8%

-

Здравоохранение

16.3%

-

Финансовые услуги

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Недвижимость

5.9%

-

Энергетика

5.4%

-

Сырьевые материалы

4.7%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Технологии

URTY
19.1%
LINT
100.0%

Промышленность

URTY
17.8%
LINT

-

Здравоохранение

URTY
16.3%
LINT

-

Финансовые услуги

URTY
15.5%
LINT

-

Потребительский циклический сектор

URTY
7.9%
LINT

-

Недвижимость

URTY
5.9%
LINT

-

Энергетика

URTY
5.4%
LINT

-

Сырьевые материалы

URTY
4.7%
LINT

-

Коммунальные услуги

URTY
2.7%
LINT

-

Коммуникационные услуги

URTY
2.5%
LINT

-

Потребительский защитный сектор

URTY
2.2%
LINT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

Direxion Daily INTC Bull 2X Shares

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG
Часто сравнивают с LINT:
LINT с INTWLINT с XXXXLINT с YINNLINT с SOXLLINT с MSTULINT с SPYQLINT с ARMG

Доходность на риск

URTY vs. LINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
LINT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c LINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URTYLINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

—

—

URTY vs. LINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTY и LINT

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и LINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYLINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-49.54%

-38.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.44%

-2.87%

-30.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-20.68%

-14.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.92%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и LINT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYLINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.52%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.00%

168.46%

-109.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.66%

168.46%

-100.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.49%

168.46%

-98.97%

Сравнение комиссий URTY и LINT

URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LINT в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и LINT

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности LINT в 0.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LINT
Direxion Daily INTC Bull 2X Shares		0.10%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.58%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

URTY and LINT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, URTY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

URTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for LINT.

URTY has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.10% for LINT.

They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for URTY and 0.97% for LINT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и LINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор