Сравнение URTY с BOEG
URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. URTY is passively managed, while BOEG is actively managed. Over the past year, URTY returned 99.74% vs -29.91% for BOEG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. URTY charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BOEG.
Доходность
Сравнение доходности URTY и BOEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность 56.37%, что значительно выше, чем у BOEG с доходностью -13.35%.
URTY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- 25.58%
- С начала года
- 56.37%
- 1 год
- 99.74%
- 3 года*
- 23.18%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- 7.39%
BOEG
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -12.16%
- 6 месяцев
- -32.81%
- С начала года
- -13.35%
- 1 год
- -29.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URTY и BOEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 56.37% | 41.59% |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -13.35% | 6.85% |
Correlation
The correlation between URTY and BOEG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URTY vs. BOEG — Ранг доходности на риск
URTY
BOEG
Сравнение URTY c BOEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URTY | BOEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.96 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | -0.65 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | -1.21 | +11.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URTY и BOEG
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки BOEG в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и BOEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URTY | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -46.47% | -41.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.56% | -46.47% | +13.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.62% | -34.94% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.79% | -20.22% | -14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.94% | 24.74% | -14.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и BOEG
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) составляет 11.21%, в то время как у Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG) волатильность равна 15.88%. Это указывает на то, что URTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URTY | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 15.88% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.37% | 47.24% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.99% | 63.88% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.50% | 63.79% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.20% | 63.79% | +5.41% |
Сравнение комиссий URTY и BOEG
URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BOEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и BOEG
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как BOEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.76% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
URTY and BOEG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOEG has higher volatility (15.88%) compared to URTY (11.21%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs BOEG's -46.47%.
On 1-year performance, URTY leads with 99.74% vs -29.91% for BOEG. On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, URTY has been the lower-risk option at 11.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URTY has performed better with a 99.74% return vs -29.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for URTY.
URTY has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for BOEG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for URTY and 0.75% for BOEG.
URTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URTY и BOEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор