Сравнение URTRX с PRZZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX).
URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. PRZZX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности URTRX и PRZZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTRX и PRZZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
PRZZX Putnam RetirementReady 2040 Fund | -3.95% | 11.23% | 11.08% | 20.18% | -12.11% | 12.66% | 10.18% | 17.92% | -8.50% | 18.23% |
Доходность по периодам
С начала года, URTRX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у PRZZX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции URTRX уступали акциям PRZZX по среднегодовой доходности: 7.49% против 7.92% соответственно.
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
PRZZX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTRX и PRZZX
URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PRZZX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URTRX vs. PRZZX — Ранг доходности на риск
URTRX
PRZZX
Сравнение URTRX c PRZZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTRX | PRZZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.90 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.25 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.09 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 4.82 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTRX | PRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.90 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между URTRX и PRZZX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTRX и PRZZX
Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности PRZZX в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
PRZZX Putnam RetirementReady 2040 Fund | 2.00% | 1.92% | 1.69% | 1.88% | 14.10% | 8.92% | 1.69% | 5.15% | 9.81% | 4.19% | 0.38% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок URTRX и PRZZX
Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки PRZZX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и PRZZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTRX | PRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -23.93% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -9.45% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -17.08% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -23.93% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -5.32% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -3.30% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 2.14% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTRX и PRZZX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) составляет 3.55%, в то время как у Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что URTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRZZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTRX | PRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 4.14% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 6.92% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 11.42% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.67% | 10.85% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 11.28% | -0.95% |