Сравнение URTRX с PDAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).
URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности URTRX и PDAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTRX и PDAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.98% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 15.51% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 1.32% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, URTRX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.32%.
URTRX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 7.55%
PDAHX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTRX и PDAHX
URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PDAHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URTRX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск
URTRX
PDAHX
Сравнение URTRX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTRX | PDAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.61 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.25 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.08 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 9.87 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTRX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.61 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.86 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между URTRX и PDAHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTRX и PDAHX
Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности PDAHX в 4.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.71% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.79% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTRX и PDAHX
Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и PDAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTRX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -15.65% | -18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -3.66% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -15.65% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -2.03% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -2.71% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.97% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTRX и PDAHX
USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что URTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTRX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 2.16% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.48% | 3.27% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 5.84% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.67% | 6.54% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 6.41% | +3.92% |