PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTRX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URTRX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности URTRX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTRX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		0.38%14.78%8.09%13.98%-13.23%12.23%9.25%5.48%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, URTRX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

URTRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
13.74%
3 года*
10.83%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.49%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2030 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTHRXURTRX с VTIURTRX с USCRXURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с DFENURTRX с VOO
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий URTRX и FRHMX

URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

URTRX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTRX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTRXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.75

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.45

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.38

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

9.46

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTRX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTRX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTRX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTRXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.73

-0.15

Корреляция

Корреляция между URTRX и FRHMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTRX и FRHMX

Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.75%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URTRX и FRHMX

Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

URTRXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-15.96%

-18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-3.42%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-15.96%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-2.45%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-3.58%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

0.86%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности URTRX и FRHMX

USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что URTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URTRXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.13%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

2.94%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

4.63%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

5.23%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

5.14%

+5.19%