PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTRX с FMRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URTRX с FMRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX).

URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. FMRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности URTRX и FMRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTRX и FMRFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		0.38%14.78%8.09%13.98%-13.23%12.23%9.25%6.45%
FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6		-0.07%14.48%7.33%12.86%-16.18%9.11%14.08%7.39%

Доходность по периодам

С начала года, URTRX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у FMRFX с доходностью -0.07%.

URTRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
13.74%
3 года*
10.83%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.49%

FMRFX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.72%
1 год
12.30%
3 года*
9.57%
5 лет*
4.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2030 Fund

Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6

Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTHRXURTRX с VTIURTRX с USCRXURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с DFENURTRX с VOO
Часто сравнивают с FMRFX:
FMRFX с FFOPXFMRFX с FYTKXFMRFX с FIRMXFMRFX с PTDIXFMRFX с ECATFMRFX с LIVIXFMRFX с VTMFX

Сравнение комиссий URTRX и FMRFX

URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FMRFX в 0.28%.

FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

URTRX vs. FMRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FMRFX
Ранг доходности на риск FMRFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMRFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMRFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMRFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMRFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMRFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTRX c FMRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTRXFMRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.48

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.10

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.93

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

8.24

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTRX vs. FMRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTRX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMRFX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTRX и FMRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTRXFMRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.69

-0.11

Корреляция

Корреляция между URTRX и FMRFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTRX и FMRFX

Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности FMRFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.75%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%
FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6		2.79%2.69%2.72%2.60%4.20%4.94%3.14%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URTRX и FMRFX

Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки FMRFX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и FMRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

URTRXFMRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-22.37%

-11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-6.36%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-22.37%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-4.05%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-5.23%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.49%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности URTRX и FMRFX

Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) составляет 3.55%, в то время как у Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что URTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URTRXFMRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.76%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

5.33%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

8.64%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

8.81%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

10.06%

+0.27%