PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMRFX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMRFX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

FMRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FMRFX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMRFX и FNSHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6		-0.07%14.48%7.33%12.86%-16.18%9.11%14.08%7.39%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, FMRFX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

FMRFX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.72%
1 год
12.30%
3 года*
9.57%
5 лет*
4.28%
10 лет*
—

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с FMRFX:
FMRFX с FFOPXFMRFX с FYTKXFMRFX с FIRMXFMRFX с PTDIXFMRFX с ECATFMRFX с LIVIXFMRFX с URTRX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий FMRFX и FNSHX

FMRFX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6

Доходность на риск

FMRFX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMRFX
Ранг доходности на риск FMRFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMRFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMRFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMRFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMRFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMRFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMRFX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMRFXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.76

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.46

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.34

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

9.69

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMRFX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMRFX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMRFX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMRFXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.75

-0.06

Корреляция

Корреляция между FMRFX и FNSHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMRFX и FNSHX

Дивидендная доходность FMRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности FNSHX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018
FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6		2.79%2.69%2.72%2.60%4.20%4.94%3.14%1.60%0.00%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%

Просадки

Сравнение просадок FMRFX и FNSHX

Максимальная просадка FMRFX за все время составила -22.37%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRFX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMRFXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-15.87%

-6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-3.68%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-15.87%

-6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-2.56%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-3.09%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

0.89%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FMRFX и FNSHX

Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что FMRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMRFXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

2.45%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.33%

3.30%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

4.89%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.81%

5.27%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

4.81%

+5.25%