PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URTH с VWRL.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URTH и VWRL.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTH и VWRL.AS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTH
iShares MSCI World ETF
-2.13%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
-1.47%22.96%17.81%21.80%-18.84%19.77%15.72%25.27%-9.12%24.36%
Разные валюты инструментов

URTH торгуется в USD, в то время как VWRL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у VWRL.AS с доходностью -1.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URTH имеют среднегодовую доходность 12.17%, а акции VWRL.AS немного отстают с 11.58%.


URTH

1 день
0.99%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.51%
1 год
20.24%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.17%

VWRL.AS

1 день
2.50%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
1.88%
1 год
21.96%
3 года*
17.57%
5 лет*
9.67%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Сравнение комиссий URTH и VWRL.AS

URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VWRL.AS в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

URTH vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина

VWRL.AS
Ранг доходности на риск VWRL.AS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.AS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.AS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.AS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.AS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URTHVWRL.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.88

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.64

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

16.31

-7.97

URTH vs. VWRL.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRL.AS равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и VWRL.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URTHVWRL.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.33

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.64

+0.04

Корреляция

Корреляция между URTH и VWRL.AS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и VWRL.AS

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VWRL.AS в 1.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTH
iShares MSCI World ETF
1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
1.40%1.42%1.47%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%

Просадки

Сравнение просадок URTH и VWRL.AS

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, примерно равная максимальной просадке VWRL.AS в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и VWRL.AS.


Загрузка...

Показатели просадок


URTHVWRL.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-33.27%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-13.16%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-21.00%

-5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-33.27%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-3.97%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-4.43%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.62%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и VWRL.AS

iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


URTHVWRL.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.18%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

9.03%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

16.34%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

15.24%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

15.67%

+1.60%