Сравнение URTH с VWRL.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS).
URTH и VWRL.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. VWRL.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTH и VWRL.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTH и VWRL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -1.47% | 22.96% | 17.81% | 21.80% | -18.84% | 19.77% | 15.72% | 25.27% | -9.12% | 24.36% |
Разные валюты инструментов
URTH торгуется в USD, в то время как VWRL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у VWRL.AS с доходностью -1.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URTH имеют среднегодовую доходность 12.17%, а акции VWRL.AS немного отстают с 11.58%.
URTH
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.17%
VWRL.AS
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTH и VWRL.AS
URTH берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VWRL.AS в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URTH vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск
URTH
VWRL.AS
Сравнение URTH c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTH | VWRL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.88 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 3.64 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 16.31 | -7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTH | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.64 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между URTH и VWRL.AS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTH и VWRL.AS
Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VWRL.AS в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.40% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок URTH и VWRL.AS
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, примерно равная максимальной просадке VWRL.AS в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и VWRL.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTH | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -33.27% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -13.16% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -21.00% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -33.27% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -3.97% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -4.43% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.62% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и VWRL.AS
iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTH | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.18% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 9.03% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 16.34% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 15.24% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 15.67% | +1.60% |