PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTH с JEPG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTH с JEPG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URTH (iShares MSCI World ETF) and JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both Global Equities funds. URTH is passively managed, while JEPG.L is actively managed. Over the past year, URTH returned 26.53% vs 0.74% for JEPG.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. URTH charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for JEPG.L.

Доходность

Сравнение доходности URTH и JEPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у JEPG.L с доходностью -2.64%.

URTH

1 день
0.50%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.71%
6 месяцев
11.32%
1 год
26.53%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.97%
10 лет*
13.22%

JEPG.L

1 день
0.03%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTH и JEPG.L

2026 (YTD)202520242023
URTH
iShares MSCI World ETF		10.71%21.36%18.66%5.15%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		-2.64%12.39%7.83%1.63%

Correlation

The correlation between URTH and JEPG.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.21

Сравнение распределения секторов URTH и JEPG.L

Секторы
URTH
JEPG.L

Технологии

28.3%
21.1%

Финансовые услуги

15.8%
13.6%

Промышленность

11.3%
6.7%

Потребительский циклический сектор

9.3%
5.9%

Коммуникационные услуги

9.3%
11.3%

Здравоохранение

8.8%
13.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
10.2%

Энергетика

4.2%
1.6%

Сырьевые материалы

3.3%
4.7%

Коммунальные услуги

2.7%
8.3%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Технологии

URTH
28.3%
JEPG.L
21.1%

Финансовые услуги

URTH
15.8%
JEPG.L
13.6%

Промышленность

URTH
11.3%
JEPG.L
6.7%

Потребительский циклический сектор

URTH
9.3%
JEPG.L
5.9%

Коммуникационные услуги

URTH
9.3%
JEPG.L
11.3%

Здравоохранение

URTH
8.8%
JEPG.L
13.4%

Потребительский защитный сектор

URTH
5.2%
JEPG.L
10.2%

Энергетика

URTH
4.2%
JEPG.L
1.6%

Сырьевые материалы

URTH
3.3%
JEPG.L
4.7%

Коммунальные услуги

URTH
2.7%
JEPG.L
8.3%

Недвижимость

URTH
1.9%
JEPG.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ETF

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS
Часто сравнивают с JEPG.L:
JEPG.L с JEPQJEPG.L с QYLDJEPG.L с WINC.ASJEPG.L с VOOJEPG.L с VDIV.DEJEPG.L с DEM.LJEPG.L с VWRD.L

Доходность на риск

URTH vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JEPG.L
Ранг доходности на риск JEPG.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPG.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTH c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTHJEPG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
0.08

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
0.18

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.02

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

0.09

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

0.23

+13.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTH vs. JEPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа JEPG.L равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и JEPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTHJEPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.08

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.69

+0.04

Просадки

Сравнение просадок URTH и JEPG.L

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и JEPG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTHJEPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

-8.41%

-25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-8.41%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-7.98%

+7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-1.70%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.20%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и JEPG.L

iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTHJEPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.69%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

6.64%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

9.19%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

10.97%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

10.97%

+6.30%

Сравнение комиссий URTH и JEPG.L

URTH берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JEPG.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTH и JEPG.L

Дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности JEPG.L в 8.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		8.88%7.86%6.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.34%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

URTH and JEPG.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for JEPG.L.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.24% for URTH and 0.35% for JEPG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTH и JEPG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор