Сравнение JEPG.L с VDIV.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE).
JEPG.L и VDIV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPG.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. VDIV.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Фонд был запущен 23 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPG.L и VDIV.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPG.L и VDIV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 1.23% | 12.39% | 7.83% | 1.63% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 7.88% | 40.61% | 9.06% | 5.12% |
Разные валюты инструментов
JEPG.L торгуется в USD, в то время как VDIV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDIV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEPG.L показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у VDIV.DE с доходностью 7.88%.
JEPG.L
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDIV.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 32.75%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPG.L и VDIV.DE
JEPG.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VDIV.DE в 0.38%.
Доходность на риск
JEPG.L vs. VDIV.DE — Ранг доходности на риск
JEPG.L
VDIV.DE
Сравнение JEPG.L c VDIV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPG.L | VDIV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 2.18 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 2.70 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.45 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.74 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 15.10 | -13.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPG.L | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 2.18 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JEPG.L и VDIV.DE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPG.L и VDIV.DE
Дивидендная доходность JEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности VDIV.DE в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 7.95% | 7.86% | 6.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.33% | 3.58% | 4.19% | 4.97% | 4.56% | 3.97% | 4.11% | 4.35% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок JEPG.L и VDIV.DE
Максимальная просадка JEPG.L за все время составила -7.92%, что меньше максимальной просадки VDIV.DE в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPG.L и VDIV.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPG.L | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.92% | -35.93% | +28.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -13.81% | +5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -0.58% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -4.25% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.98% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPG.L и VDIV.DE
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что JEPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPG.L | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 3.72% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.57% | 8.04% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 15.01% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 14.32% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.11% | 17.49% | -6.38% |